Piron Angelique

Discipline

Sciences de Gestion - Finance

Thèmes de recherche

• Microstructure des marchés financiers,
• Liquidité des marchés financiers,
• Évaluation et gestion du risque de liquidité,
• Modélisation des valeurs extrêmes
• Modélisation des données à haute fréquence

CV

depuis 2009        Maître de Conférences à l’Université d’Angers, UFR Droit, Economie et Gestion

2003-09              Maître de Conférences à l'IAE de Rennes (IGR)

2002-03              ATER à l’IAE de Rennes (IGR)

2002                  Thèse de doctorat es Sciences de Gestion intitulée « Comprendre et gérer la liquidité comme un risque financier » au sein du laboratoire du CREREG à l’IAE de Rennes. Thèse dirigée par la Professeur Hélène Rainelli-Le Montagner.

1999                   DEA de Finance à l’IAE de l’Université de Rennes I.

1998                   MST d’Économétrie à la faculté des Sciences Économiques de l’Université de Rennes I.

CV complet

Publications

« Une mesure de risque extrême agrégée : risque de marché et risque de liquidité », Cahier de Recherche du GRANEM, octobre 2011, DT2011-06-031.

« Analyse du risque de non-exécution des ordres à la bourse de Paris », Cahier de Recherche du GRANEM, décembre 2010, DT2010-03-025.

« Les mouvements extrêmes de la liquidité », Banque & Marchés, n°84, sept-oct 2006, p 20-34.

« Les facteurs de la liquidité sur le marché français », Banque & Marchés, n°83, juillet- août 2006, p 44-53.

« Comparaison empirique de modèles de durée : étude sur une action du règlement mensuel » Banque & Marchés, n°48, septembre 2000, (8 p).